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    马金斋:8月10日股指期货量化波段交易观点与策略  

    【关注】洞悉原油期货行情 点击这里 2018-08-10 09:12:48 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:马金斋
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      一、观点

      上个交易日,欧洲和美国主要股指升跌互现,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大,CRB指数跌幅较大,上个交易日晚间国内文华商品指数稍弱,今天早盘亚太主要股指较弱。外围市场对今天国内市场影响中性。

      上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅增加。

      目前,沪深300中期很弱,短期中性,3250有一定支持,3500有一定压力。

      上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

      今天是星期五,关注周末因素影响。

      二、基本预测:

      今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

      日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测:

      1、3470的触及概率为40%;

      2、3300的触及概率为40%。

      三、交易基本策略:

      主要考虑买沪深300的8月期指和上证50的8月期指。

      今天主要考虑进行日内交易。

      附:

      量化

      1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

      2、量化,才能客观,才能正常、规范、轻松的分析和交易。

      3、长期稳定的市场研究和交易,提炼出极有效的量化因子,编制科学合理的模式,才能很好的应用于市场研究和交易。

      4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

      5、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

      6、5年、10年、20年,能稳定高效的跑赢市场基准指数。

      7、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

      8、长期、稳定、持续、高效,是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。

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