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    老虎套利:哪些品种适合趋势套利,那些适合回归套利?

    市场深度观察来袭! 2018-08-08 16:00:48 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      今天大豆在下午突然发力,豆二尾市竟然涨停。不知道是否与中美贸易争端有关,至少截至目前尚未看到任何相关消息。

      近来的操作也多有感触,老虎发现用统计的方法套利确实折磨人。你觉着价差已经接近或到达相对高位或低位,但这并不代表价差就会反转。原本介入之时信心十足,但经过几次反复之后,最大的变化不是价差涨跌,而是你持仓的信念发生了变化,于是赚了一点钱就跑掉了。老虎以前的鸡蛋和今日的大豆豆粕套利皆是这个情况。

      螺纹和热卷901目前价差已经接近趋同,在价差-60点时老虎就从统计角度认定螺纹热卷价差已经到达非合理区间,但就是没考虑到今年环保对于螺纹的支撑甚于热卷。好在时间还较充足,通过陆续补仓拉高均价,最终获利还是很有机会的。

      通过以上例子,老虎发现,对于一些趋势明显,包括基本面十分明朗的品种,顺应趋势操作获利概率较大,例如豆类,油脂类、螺纹热卷、玉米淀粉等。而对于投机性较强的品种则尽量用回归的方式操作才好,例如鸡蛋。苹果,甲醇等品种。

      今日操作:

      大豆豆粕809正套今日在323点补仓一次,持仓平均价差365点,今日在350点与360点两次全部平仓,本次套利因为被套时间过长,心态出现浮动,最终小亏。

      热卷810/901正套今日在-109点补仓:持仓平均价差179点,,收盘价差109点。暂持有不动。

      菜粕809/901正套今日在-31、-12、-17个位置补仓,持仓价差-14点,收盘价差-29点。

      螺纹热卷901反套,持仓价差-55点,收盘价差-6点,持有不动。

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