张酿金:期货主力合约前五,注意策略更新!
来源:和讯网
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作者: 2017-12-26 16:08:03
中金在线微博
铁矿石1805 i1805
基本面:
1、铁矿发货量及到港量临近四季度末,传统的发货旺季整体增量不明显。
2、港口库存 北方到港量明显上升,对于当前的实际消费低位来讲利空。
3、钢厂原料可用天数 全国45个港口铁矿石库存为14537,较上周五数据增198,较去年同期增3372,日均疏港总量259.71,上周五为263.78;其中澳矿7822,巴西矿3646;贸易矿5646;球团234,精粉591,块矿2051。(单位:万吨)东北地区因钢厂冬储,近期抵港集中,大连港库存增量明显;河北地区因到港集中库存延续上涨,尤以曹妃甸港、天津港增幅最为明显;华东地区青岛港因转水量下降明显,库存增幅较为明显。
4、钢厂开工率及产能利用率 05合约较之前合约窄幅贴水运行,体现复产后原料需求增加逻辑。
基差:现货530.基差8.5 期货升水 偏多!
库存:处于减持阶段(-1400手),偏空!
盘面:依托于20日均线向下运行,20日均线击穿K线迹象明显,偏空!
主力持仓:暂无!
结论:铁矿昨日依托540一线提示空单跟进,下午在530一线提示空单减持,剩余空单仍在持有,日内重点注意510-515一带回踩测试表
螺纹钢1805 rb1805
基本面:
今年,钢价波动上涨是一种理性回归,也是基于供求关系的合理回归。其一,固定资产投资结构优化,与钢铁产业关联密切行业的有效投入增加。 其二,近期钢铁企业开工率下跌明显。其三,上周(12月18日~12月22日)全国钢材社会库存微升,但仍处于较低位。其四,上周现货钢材市场平均价格周环比涨跌互见,月同比均上涨。此外,上周进口铁矿石市场小幅调整,也是影响钢市走势的因素。
基差:现货4510.基差-650 期货贴水 偏空!
库存:可用库存量增加,注册仓单减少,偏空!
盘面:依托于20日均线向下运行,20日均线高扬K线之上,偏空!
主力持仓:净多单增持,偏多!
结论:螺纹昨日顺利击穿3830-3850一带,由横向洗盘转入阶段跌势,盘中重点留意该区域反抽表现,应在测试之后继续冲高回落,下方重点注意3770一线,遇到该线回落击穿,则会展开快速杀跌,可以看至3700-3730一带中期回落目标位,如果遇到3850一线冲高站稳,3940一带空单建议止盈观望。
PAT1805 TA805
在众多聚酯企业中,金纶高纤以“大赢家”的身份亮相。作为郑商所的“点基地”企业,金纶高纤在严格遵守交易制度的基础上,时刻牢记套保目标,降低企业运营风险,成为聚酯企业的经营典范。1.PTA期货得到产业链企业的认同。2 .企业对PTA期货的运用日趋成熟。3.PTA基差点价交易模式开始流行。
基差:现货5610.基差-250 期货贴水 偏空!
库存:可用库存量不变,注册仓单减少,偏空!
盘面:依托于20日均线向上运行,偏多!
主力持仓:净空单增持,偏空!
结论:PTA反弹回升冲破5400,对应进入短线强势阶段,盘中可以观察5390-5410一带,该区域之上运行,盘面属于反弹延续,上方注意5450,如能冲破该线,则会直奔5480-5500一带,对于5390-5410一带回踩下破,则是洗盘回落行情,前期空单可以择机接回,尾盘收低可以持有,不然仍是短线参与。
豆粕1805 m1805
据欧盟数据显示,2017年7月1日到12月19日期间,2017/18年度欧盟大豆进口量为536.4万吨,比去年同期的609.4万吨减少12%。豆粕进口量为874.6万吨,比上年同期的826.3万吨高出6%。棕榈油进口量为281.9万吨,比上年同期的272.4万吨提高4%。由此可见,豆粕处于需求的状态中,偏多!
基差:现货2980.基差-183 期货贴水 偏空!
库存:库存不变,增持不变!
盘面:依托于20日均线向下运行,不过均线系统形成多头排列,偏多!
主力持仓:暂无
结论:豆粕冲高测试2830一线做好多单冲高离场准备,后续可以看横盘整理为主节奏,目前豆粕尚未脱离横向整理格局,短多给冲高机会离场就可以,后续保持观望。
郑醇1805 ma1805
前期期价短期上破自去年9月中旬形成的震荡区间上沿随后回落,未来随着时间的推移,资金紧缺、先进产能释放等因素逐渐凸显,本月需重点关注01合约的多空移仓顺序以及煤炭运力情况的变化,综合判断,十二月期价交易重心或将降低,动力煤指数运行区间为635-680。进而影响郑醇的走势情况!
基差:现货3700.基差-802 期货贴水 偏空!
库存:维持不变!
盘面:依托于20日均线向上运行,偏多!
主力持仓:净空单增持,偏空!
结论:郑醇可以盘中反抽2890-2910一带空单继续跟进,下方重点注意2850一线,最好测试该线阶段空单适当减持
- 名博
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