老虎套利:12月20日期货套利对冲日记
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-19 16:35:28
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今日经验分享:
老虎这几年总结的套利最大风险,经验主义主导下的不止损风险,如老虎前期操作的豆油棕榈套利,甲醇01与05套利,鸡蛋套利等都是如此,在理论上,价差应该随着交割月临近而逐渐缩小或扩大,但事实往往与理相背驰。而经验主义和人类厌恶风险的本能,却令多数人没有壮士断臂的勇气,少数拥有这种勇气又有智慧的人却能够成为市场最后的成功者。
今日操作:
鸡蛋05与09合约:周二价差报收-445点,持仓均价-445点,赢利0点,持仓暂不动。
郑煤05与09合约:周二郑煤报收26.2点,介入价差19点,暂持仓观察。
豆油棕榈05合约:周二价差报收528点,持仓价差571点,持有暂不动。
玉米淀粉05:周二收盘价差报收-318点,介入价差-309点,负亏9点,暂持仓不动。
矿石01与05合约:周二收盘价差4点,周三如不能收升6点价差之上,暂离场观望。
对冲交易操作记录:
焦炭与焦煤05合约:买入焦炭805合约,介入价位2114,卖出焦煤,介入价位1377。
塑料与PVC05合约:买入塑料9675,卖出PVC6770.
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