老虎套利：9月27日期货实盘套利日记

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-26 16:47:12

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　　老虎近期总结：跨期品种套利与跨品种套利操作的区别是，跨期套利的价差一般不会太极端，且回归概率较高。而跨品种套利的风险要明显大于跨期，且跨期套利的止损概念要清晰，补仓次数要有克制，不然，风险也是不可控的。

　　豆油和棕榈正套目前仍然被套，尾市收盘报收价差574。技术形态上看似乎还有下探空间。因为距离交割月还有时间，老虎考虑在560附近再次加仓一次尝试，若仍未见改观，本次操作可能将面临失败风险，跟仓虎粉内心可能极不舒服了。

　　鸡蛋801和805反套周二未动，本欲在385挂单平仓，但盘中没给机会。价差形态上看，801与805上部阻力在420、450和485一线，下部支撑在350、385和400一线，虎粉们可围绕此区间操作最好。

　　焦煤801与805周五56价差正向建仓，昨夜在80价差平仓离场，获利24点，今日在75和65两次补仓，尾市报收63，小幅亏损。

　　白糖昨夜挂单228价差反套，未料竟然成交，周二挂220平仓离场，小赚8点，尾市报收212点，内心还是有恐惧情绪作祟，其余未动。

　　套利优势：1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。

　　套利风险：资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。

责任编辑：cnfol001 【下载中金财经客户端】