老虎套利:9月13日期货实盘套利日记
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-09-12 16:33:05
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周二鸡蛋套利小幅高开，其后价差一直变化不大。尾市收盘价差报收404。鸡蛋价差的技术形态上看是没有问题的，但人的心理对于利润的短期回吐大多是不能接受的，老虎的内心其实也是煎熬的。
棉花801与805套利周二仍然未动，收盘价差报收-50。周三若有机会棉花套利还是要平仓的，毕竟技术形态较为难看。
豆油和棕榈油套利周二继续下探，盘中有虎友咨询是否补仓，被老虎果断叫停。因为技术形态明显破位，下方的支撑不好判断，补仓其实就是补救了，这也就是我们经常讨论的资金管理范畴了。本次800价差破位是应该止损的，本次也算是一次教训了。
硅铁和硅锰套利正向套利周二少量补仓，未料尾市价差再次下探，因补仓原因持仓均价再次下探，目前风险还可控制，本轮硅铁和硅锰的套利看来要抱一段时间了。
套利注意事项：
套利优势：1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。
套利风险：资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
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