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    广发期货:期权日报20181010

    市场深度观察来袭! 2018-10-10 11:12:56 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:发展研究中心期权组
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      期权策略

      豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至861.6美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3486元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率上涨至23%附近,高于均值水平。国内供给逐步偏紧,连粕走势偏强。操作上,前期构建卖出1月行权价3450看涨期权和卖出1月行权价3000看跌期权的跨式组合,建议看涨期权头寸移仓至虚值部位。

      白糖期权:ICE原糖期货3月合约收于12.97美分/磅,郑糖1月合约收于5192元/吨。主产区现货报价小幅上涨,贴水318元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在16%-18%附近,高于均值水平。受巴西雷亚尔货币走强,巴西、欧盟减产等多方因素支撑,原糖价格强势上涨。操作上,旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头,同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约,构建1:1配比的备兑看涨期权组合,标的止损4850元/吨。

      50ETF期权:50ETF收涨0.47%至2.545。期权盘面,平值期权的隐含波动率回调至25%附近,处于均值水平。宏观方面,9月中国财新服务业PMI为53.1,预期51.4,前值51.5,创三个月新高,但仍弱于年初,也低于历史均值。资金方面,央行10月9日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期,净回笼资金量600亿元。操作上,持有卖出50ETF的9月合约执行价格2.75的认购期权,并卖出50ETF的9月合约执行价格2.40的认沽期权,9月26日到期收获全部权利金。新仓暂且观望。

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