广发期货：9月3日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至845.4美分/蒲式耳。连粕期货1月合约收至3115元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于18%-19%附近；在无新的驱动下，连粕或呈现区间震荡的态势。操作上，持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约，构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 10.63分/磅。郑糖期货1月合约收于4959元/吨，预判郑糖短期以震荡态势为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 16-18%附近。操作上，旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，调整期权合约，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合，标的止损4850元/吨。
50ETF期权：上证50ETF现货报收于2.521元，涨跌幅-0.47%。宏观方面，中国8月官方制造业PMI为51.3，前值51.2；8月官方非制造业PMI为54.2，前值54。统计局：8月份制造业PMI环比上升0.1个百分点，与年均值持平；今年以来，除春节月度外，该指数均在51.0%-52.0%景气区间内运行，制造业总体保持平稳扩张态势。据经济参考报，今年上半年全国房地产市场保持总体稳定，房地产贷款总体信用风险可控，显性风险不大，但个别隐性风险值得关注，中小房企资金链风险就是其中之一。资金方面，央行连续八日暂停逆回购操作。央行公告称，考虑到月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，8月31日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期，当周累计净回笼1700亿元。操作上，持有备兑看涨期权组合(背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权)。
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