广发期货：8月22日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至882.4美分/蒲式耳。据道外电8月21日消息称，因美国本周将迎来对作物生长有利的降雨，导致收成前景改善，消息偏空。预判美豆短期呈现震荡的态势。连粕期货1月合约收至3183元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于18%-19%附近；短期01合约在3300附近压力仍存，操作上，持有卖出豆粕期货1月合约的执行价格为3450的看涨期权合约。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 10.20分/磅。据外电8月21日消息称，巴西国家商品供应公司下调了对全国及中南部地区的糖产量预估，消息提振原糖。郑糖期货1月合约收于5006元/吨，现货以稳为主，预判郑糖短期或企稳。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 14-16%附近。操作上，旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合。
50ETF期权：上证50ETF现货报收于2.496元，涨跌幅+1.55%。宏观方面，央视：美国8月21日开始对2000亿美元中国输美产品关税税率提高到25%一事，举行为期六天的公众听证会；当天，这个声称要保护美国企业利益的关税清单，却遭到了众多美国企业代表的强烈反对。据外媒，特朗普表示对即将在华盛顿举行的中美经贸磋商进展不抱太高期待。资金方面，央行周二进行500亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元，为连续第四日净投放。Shibor连续六日全线上涨，升幅有所收窄，7天Shibor涨0.7bp报2.6810%。操作上，持有背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF8月合约执行价为2.75的认购期权的备兑看涨期权组合(8月22日到期)，将收获全部权利金，今日新仓滚动卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权，构建备兑看涨期权。
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