广发期货：8月20日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至898.6美分/蒲式耳。据外电消息，有关美国和中国正制定一项在11月前解决贸易争端计划的报道，消息令大豆跌势缓和。连粕期货1月合约收至3221元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于17%-18%附近；短期01合约在3300附近压力仍存，操作上，卖出豆粕期货1月合约的执行价格为3450的看涨期权合约。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 10.20分/磅。郑糖期货1月合约收于4935元/吨，近日盘面以震荡为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 14-16%附近。操作上，旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合。
50ETF 期权：上证50ETF现货报收于2.420元，涨跌幅-1.35%。宏观方面，交易商协会：大公评级违规行为对市场造成了严重不良影响，将加强对银行间市场自律管理，规范信用评级市场秩序。此前大公评级违反自律管理规则，被交易商协会给予严重警告处分，暂停非金融企业债务融资工具市场相关业务一年。资金方面，央行上周五进行900亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放900亿元。上周公开市场全口径累计净投放1765亿元。央行公开市场本周将有1300亿元逆回购到期，周四和周五分别到期400亿元和900亿元。操作上，持有背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF8月合约执行价为2.75的认购期权的备兑看涨期权组合(8月22日到期)。
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