广发期货：8月17日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆11月合约收至896.75美分/蒲式耳，连粕期货1月合约收至3235元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在17%-18%附近，高于均值水平。消息方面，USDA周四公布美豆出口销售数据显示，截止至8月9日当周，美豆出口销售净增70.5万吨，符合市场预期。操作上，短期01合约在3300附近存在压力，隐含波动率较高，不宜追高，新仓暂且观望。
白糖期权：ICE原糖期货10月合约收于10.27美分/磅，郑糖1月合约收于4959元/吨，贴水311元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持续上涨至18%附近，高于均值水平。消息方面，南非计划上调白糖进口关税，从566美元/吨上调至680美元。操作上，旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，以前低为止损位，同时增加卖出白糖期货1月合约的执行价格为 5400 的看涨期权合约，构建 1：2配比的备兑看涨期权组合。
50ETF期权：50ETF探底回升，收跌0.04%至2.453。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在29%-30%附近，远高于均值水平。宏观方面，中国1-7月规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点；7月规模以上工业增加值同比增长6.0%，预期6%，前值6%。7月份，社会消费品零售同比名义增长8.8，为年内次低；1-7月同比增长9.3%，前值9.4%。1-7月城镇固定资产投资同比增长5.5%，再创纪录新低，预期6%，前值6%。民间投资向好，1-7月同比增8.8%，相比1-6月增速提高0.4个百分点。1-7月全国房地产开发投资同比增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。资金方面，央行重启逆回购操作，周四进行400亿元7天逆回购操作，结束连续19日暂停操作。当日无逆回购到期，净投放400亿元。此外，央行、财政部还进行了1200亿元3个月国库现金定存招标。操作上，持有2.45买入50ETF多头，持有卖出50ETF8月合约执行价为 2.75的认购期权，构建备兑看涨期权，止损位2.35。
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