广发期货:7月12日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT美豆期货 11月合约收至848美分/蒲式耳。连粕期货9月合约收至3111元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于21%-22%附近;操作上,持有卖出卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3200的看涨期权合约,同时持有卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖出宽跨式期权组合,预估到期期权策略每组可收取60元/吨的权利金。
白糖期权:ICE 原糖期货 10月合约收于 11.27分/磅,郑糖 9 月合约收于 4788元/吨,贴水492元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于 17-18%附近。操作上,新仓暂且观望。
50ETF 期权:上证50ETF现货报收于2.454元,涨跌幅-1.56%。宏观方面,商务部就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话:中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。中国金融四十人论坛高级研究员管涛认为,美国拟对约2000亿美元中国产品加征10%的关税的消息,短期内或许会给金融市场带来一定的负面情绪,但长期看来中国金融市场发展的基本面没有发生变化,无需高估其带来的影响。资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,7月11日不开展公开市场操作。当日有400亿元逆回购到期,净回笼400亿元。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,轻仓参与反弹。
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