国贸期货:6月28日早评
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行情建议:
1、外盘方面:周二巴西方面公布的双周报显示用于压榨制糖的甘蔗占比继续下降,原糖继续翻红。ICE 10月手巴西糖醇比继续下调的利多影响高开,但13美分压力仍然未能企及,12美分的支撑仍然有力。预计近期仍将在12.1-13美分的大区间震荡,另外关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货大部分地区报价持稳未变,柳州站台出现20元/吨的下调。郑糖主力09合约继续窄幅震荡,整体在5155-5175区间盘整,中心连续几日略有上移,但是从盘面看5180-5200一线的压力仍然较大。远近合约方面,01与09价差略有收敛到98;期现方面,09贴水柳州现货269。注册仓单流出374张到40653张,近期仍然建议反弹做空。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较为清淡,认购、认沽期权变动幅度较小,由于期货端无行情,各期权体现为时间价值的损耗。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率12.96%。前期的卖出宽跨式目前仍可继续持有。
操作建议:
操作上,反弹无力之后考虑继续追空,做空参考点位5180-5200。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有。
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