广发期货:6月11日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT 美豆期货 7 月合约收至 969.2 美分/蒲式耳,豆粕期货9 月合约收至 2905 元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率飙升至19%-20%附近;操作上,继续持有卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3250 的看涨期权合约,上周底仓豆粕期货 9 月合约已触发 3000 止盈离场,关注下方 2850-2900 支撑带,可背靠 2880 附近买入豆粕期货 9 月重构备兑看涨期权组合。
白糖期权:ICE 原糖期货 7 月合约收于 12.25 分/磅,郑糖 9 月合约收于 5285 元/吨,贴水 325 元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率上升至 13%附近。操作上,继续持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5700 的看涨期权合约,上周底仓郑糖 9 月合约期货多头在 5350 止损离场,关注 5200-5250 支撑区间,新仓暂且观望。
50ETF 期权:50ETF 跌 1.56%至 2.652。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在 17%-18%附近。宏观方面, 上海合作组织青岛峰会落幕。习近平表示,经济全球化和区域一体化是大势所趋,各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性,巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制,反对任何形式的贸易保护主义。资金方面,央行上周五未开展公开市场操作,当日有 400 亿元逆回购到期,净回笼400 亿元。按包括 MLF 在内的全口径计算,当周净回笼 965 亿元。操作上,持有背靠 2.65 买入的 50ETF,并且卖出 50ETF 购 6 月 2.80 的认购期权构建备兑看涨期权组合,50ETF 标的止损 2.60。
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