国贸期货:6月6日早评
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1、外盘方面:原糖开始回归承压的基本面,连续大跌。ICE07合约周一大幅下跌5.19%,周二高开企稳翻,但仍在12美分附近,未能大幅上攻收复跌幅,昨日说后市仍将回归到13美分之下弱势震荡,目前维持这一看法。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货报价整体持稳,柳州、昆明略有下跌。国内今日并无新的利空消息,然而郑糖也出现下跌,很大可能是市场情绪受到原糖大跌的影响。09合约夜盘开盘在5500附近后便缓慢阴跌,白天盘面于5435-5460区间盘整,预计本周同样难以趋势性行情。远近合约方面,01升水09的价差扩大到73;期现方面,09贴水柳州现货197。交割库注册仓单继续减少266张到44092张。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较上日增加较多,虚值5%以内的看涨期权止损平仓量增加,认购期权整体下跌,认沽期权则全部上涨,波幅较上日增大。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率增加到9.20%。前期的卖出宽跨式继续持有。
操作建议:
操作上,短线郑糖弱势盘整看待,逢高到5520- 5550布局空单,前期空单继续持有。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有。
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