广发期货:5月23日早评
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豆粕筑底盘整 白糖50ETF小幅回调
期权策略
豆粕期权:CBOT美豆收涨0.72%至1029.9美分,M1809涨0.47%至2972元/吨,贴水20元/吨;期权盘面,主力期权平值IV回升至22%-23%附近,次主力期权平值IV持平在17%-18%附近,5月以来期权IV及标的波动率整体回调;消息方面,USDA周度作物生长报告显示,截止2018年5月20日当周,美豆种植率56%,出苗率26%,均高于近五年均值。操作上,持有卖出M1809-C-3250及在2950买入的M1809多头构建的备兑看涨期权组合,标的止损 2900。
白糖期权:ICE原糖涨0.66%收12.15美分,SR809跌0.38%至5523元/吨,贴水112元/吨;期权盘面,主力期权平值IV徘徊于11%-12%附近,次主力期权平值IV持平在9%附近,当前期权隐含波动率及标的波动率均处于较低水平,值得关注;消息方面,Archer Consulting预估巴西中南部2018/19年度甘蔗产量从5.8亿吨下调至5.63亿吨,因干旱导致主产区降水不足。操作上,等待回调至5450一线建立多头机会,暂且观望。
50ETF期权:50ETF跌0.69%至2.736,期权盘面,主力期权平值IV回落至15%-16%附近,次主力期权平值IV上升至17%-20%附近,看涨情绪稍浓;宏观方面,李克强到商务部、海关总署考察并召开座谈会时表示,要尽快修订完成外商投资负面清单,进一步放宽市场准入,研究实施更有力有效的吸引外资政策,加强知识产权保护;
资金方面,央行昨日进行500亿元7天、500亿元14天逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量;操作上,继续持有卖出50ETF购5月2.90的认购期权,底仓50ETF已触发2.70止盈离场。
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