广发期货：5月15日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆07收至1017.6美分。M1809收于3054元/吨。期权盘面，IV(ATM)处于18%附近；M1809交易区间3000-3300，预判豆粕短期背靠3000-3050企稳反弹。操作上，随着预期波动率逐渐回落，维持做空波动率期权组合头寸;持有底仓中性Delta的卖出M1809-C-3350和M1809-P-3350跨式期权组合，已累计部分盈利。新仓可背靠3000-3050区间建立M1809期货多头，止损3000。
白糖期权：ICE原糖07收于11.26美分。SR1809收于5467元/吨，贴水178元/吨。期权盘面，IV(ATM)位于 11%-12%附近，仍处于低位水平；白糖期权Skew显示虚值看跌期权的隐含波动率较虚值看涨期权隐含波动率偏高，后市关注白糖逐步进入消费季及期货盘面技术性支撑下的阶段性反弹机会；操作上，关注SR809价位5400附近带支撑区间，暂且空仓观望。
50ETF期权：50ETF收于2.745，全天震荡上行，成交尚可。宏观方面，财政部：中国4月一般公共预算收入同比增长11.0%，支出增长8.2%；1-4月一般公共预算收入同比增长12.9%，支出增长10.3%。4月证券交易印花税517亿元，同比增长18.9%。板块个股，航空股崛起，南方航空与伊利股份携手共进，带动50指数上涨；洛阳钼业盘继续上涨，可持有；在金融股上周带动下50表现尚可，但技术性压力也逐步显现，预估短期存调整回落的可能性，建议获利减仓观望。资金方面，央行周一不进行逆回购操作，开展1560亿1年期MLF操作，中标利率3.3%。当日无逆回购到期，有1560亿MLF到期。央行发放801亿元人民币抵押补充贷款(PSL)。Shibor多数上行，7天Shibor涨2.5bp报2.738%。期权盘面，IV(ATM)位于21%附近。操作上，持有卖出50ETF购5月2.90及在2.65买入的50ETF多头构建的备兑看涨期权组合，目前已积累部分盈利；底仓标的止损上移至2.70。
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