国贸期货:4月11日早评
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1、外盘方面:国际上基本面情况没有大的变化,泰国、印度增产继续打压糖价,原糖仍在低位盘整。ICE05虽没有继续下跌,但仍然在12.30美分/磅的低位盘整。05原糖近期减仓明显,多空双方观点相对一致,短期之内尚难有行情,维持低位盘整。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区今日现货报价持稳。郑糖主力依旧维持上周盘整走势。09合约今日走势平稳,整体在5556-5582区间窄幅盘整,短期之内仍然难有行情。远近合约方面,09贴水05的价差为15;期现方面,09贴水柳州现货183。目前注册仓单量略有增加到44.8万吨左右,留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:期货盘面上涨,认购期权整体上涨,除两个深虚其他认沽期权整体下跌,从盘面看得出来虚5%-10%以内的成交量相对而言比较大。实际期权价格与理论价格偏离度较大,隐含波动率仍然偏高。今日测算的SR1809十天波动率8.34%,偏高的隐含波动率使得期权溢价,在无行情波动的情况下,更有利于卖方收获高权利金。 郑糖预计维持低位震荡,逢高到5580 - 5620一线做空较宜;另外郑糖和柳糖存在套利机会,买郑糖卖柳糖。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有。
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