国贸期货:3月22日早评
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1、外盘方面:从原糖大跌的情况看,很大可能是受印度宣布取消出口糖关税的利空影响,有媒体报告说政府将强制糖厂出口200-300万吨糖以削减国内庞大库存。ICE原糖05合约跌2.48%,再次收于12.60美分之下,最气利空时出,前期抢反弹多单继续持有,但不宜追加,利空兑现后低位反弹仍旧看好。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:今日制糖集团报价整体出现下滑,主产区柳州、昆明新糖报价都下跌15元/吨。郑糖今日被现货端拖累,在昨日站上5700之后再次掉头向下跌到5660附近。持仓方面,05合约持仓继续减少,资金越活度依然不高,05近期仍然难有单边行情。远近合约方面,5、9基本平水;期现方面,05贴水柳州现货扩大到196。目前交割库注册仓单糖量45万吨左右,05期价低于仓单成本,郑盘和柳盘之间存在120的价差,存在套利机会。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:因为期价下跌,今日SR1805实值认沽期权上涨,平值附近涨幅很大,临近到期,交易量衰减,缺乏成交的各期权,卖方在等到下周一的归0。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从7.19%放大到8.17%,低于隐含波动率。05 已不宜操作,留意09卖权机会。 近期建议多原糖空郑糖。郑糖05合约的空单继续持有。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略到下周一以便获取全部的权利金。
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