国贸期货:3月21日早评
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1、外盘方面:国际基本面仍然没有大的变化,ICE5月合约在空头大举增仓的情况下,原糖期价被下杀到12.30继续刷新最低,而然在新低之后抄底资金进入推高期价到13美分附近。前面推测说跌出新低的可能已经兑现,从盘面反转拉升来看,近期已经存在低位做多机会。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:今日主产区现货报价持稳。郑糖今日运势较为平稳,整体围绕5700上下盘整,尾盘回落到5688之后再次回到5700之上。持仓方面,05合约持仓继续减少,资金越活度依然不高,05近期仍然难有单边行情,近期仍将围绕5680-5750一线盘整。远近合约方面,09合约贴水05合约16;期现方面,05贴水柳州现货156。目前交割库注册仓单糖量相较于上周减少1万吨到45万吨左右。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:因为期价略有下跌,今日SR1805实值认沽期权略有上涨,临近到期,除了平值附近尚有成交,虚值大部分已经降到0.5仍无人问津,期权时间价值损耗加快,深虚值已经基本归0。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从8.65%减少到7.19%,低于隐含波动率。05期权合约下周一到期,注意提前平仓出场。 近期建议多原糖空郑糖。郑糖05合约在5750附近继续空。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略到期获取全部的权利金。
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