国贸期货:3月16日早评
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1、外盘方面:基本面利空消息在盘面兑现后,原糖今日在低位企稳翻红,利多的消息在于巴西近期减产预期。ICE5月合约在创出12.53美分的新低后没有继续走低,盘面开始企稳,略有反弹至12.80美分附近。近期留意小幅反弹做多机会。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:现货端出货开始有所好转,主产区现货报价近期基本持稳,南宁今日难得出现60元/吨的上涨。郑盘今日偏强震荡,白天盘中突破5700后下午回落到5690附近,尾盘再次拉升到5710附近收盘。持仓方面,05合约持仓继续减少,盘面资金仍不太活跃,白糖仍然在5650-5720之间窄幅盘整,近期仍难有突破行情。远近合约方面,09升水05的基差收敛到16;期现方面,05贴水柳州现货162。目前交割库注册仓单糖量在46万吨左右。本周末或将官方公布150万吨配额外食糖进口许可。留意后市新糖定价和国家政策消息。
3、白糖期权:因为期价窄幅盘整略有翻红,今日SR1805认购期权和认沽期权变化幅度仍然不大,认购涨多跌少,认沽整体下跌,价外期权时间价值损耗加快,深虚和深实缺乏成交量,深虚值基本已经处于0.5的最低位置。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从7.89%继续上升到8.26%,低于隐含波动率。临近到期且无行情走势,买权盈利机会不大,卖出虚值收益较稳但获利已经不高。 近期考虑多原糖空郑糖套利机会。郑糖05合约在5750之上可以试空。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略,或者单边卖出5800的看涨、卖出5600看跌。
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