国贸期货:03月15日早评
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1、外盘方面:13美分的试探未果后原糖向下突破继续刷出新低,泰国日榨量处于历史高位,印度方面今日即将公布食糖免关税出口政策。ICE5月合约在创出12.75美分的新低后,往上试探13美分未果后转而向下跌出12.53的新低,从近期弱势盘面观察,屡刷新低,往下难言支撑。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价近期基本持稳,据市场消息,现货端出货开始有所好转。郑盘夜盘开盘即高走突破5700,之后回落,白天窄幅盘整,震荡区间5670-5690,05合约持仓继续减少,盘面资金不太活跃,近期难有突破行情。远近合约方面,09升水05的基差收敛到21;期现方面,05贴水柳州现货181。目前交割库注册仓单糖量在46万吨左右。留意后市新糖定价和国家政策消息。
3、白糖期权:因为期价窄幅盘整略有翻红,今日SR1805认购期权和认沽期权变化幅度仍然不大,认购整体略有上涨,认沽全部下跌,价外期权时间价值损耗加快,深虚和深实缺乏成交量,注意深虚值归零风险。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从7.71%略微上升到7.89%,低于隐含波动率。临近到期且无行情走势,买权盈利机会不大,05临近到期不建议操作。 郑糖05合约等5700附近可以继续试空。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略或者卖出5800的看涨,卖出虚值看跌已经获利不大。
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