国贸期货:3月6日早评
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1、外盘方面:原糖低位受空头回补推高后开始承压回落。ICE5月合约下跌1.82%,将上日涨幅全部吞噬,近两日原糖从12.82美分的新低企稳上攻到13.8美分后承压回落到13.4美分附近。近几日期价波动有所加剧,如今这一位置继续大跌可能性不大,留意小幅反弹做多机会。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价在多日持稳后今日再次出现下跌,南方主产区新糖报价基本都已经跌破6000元/吨的大关。在现货端弱势的情况下,郑盘今日尾盘两波下跌将5750的短线支撑跌破,并开始试探5710的最低。远近合约方面,05、09之间基差6,基本平水;期现方面,05贴水柳州现货223。进入18年来白糖跌破5900后一直在5750-5820低位窄幅盘整,在缺乏利多刺激的情况下,偏空的白糖本周一旦跌破5700,留意追空机会。留意后市新糖定价和国家政策消息。
3、白糖期权:因为期价下跌,今日SR1805认购期权价格全部下跌,有成交的认沽期权则全部上涨,且变动幅度加大。虚值期权的实际价值与理论价格偏离度整体维持缩小的态势。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从略有走低到6.82%,仍低于隐含波动率,而隐含波动率开始加大。 期货方面, 前期的多原糖空郑糖已经所有盈利,继续持有,郑糖中长线空单布局在09。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略或者卖出日历价差策略。
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