广发期货:3月05日早评
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期权策略
豆粕:
CBOT美豆03夜盘收涨至1070.0美分。外媒称,巴西大豆收割进度落后于去年同期。国内方面,沿海现货价格涨100-130元/吨。油厂开机率较低,近期陆续复机,布交所将阿根廷大豆产量预测值调低至4400万吨,远低于上年产量5700万吨。总的来说,目前处于天气炒作阶段,多头资金势头为主。连粕05关注预判今日豆粕震荡偏多为主。豆粕05收于3121元/吨,贴水109元/吨。
目前豆粕波动率指数MVIX分位值接近0.65,操作上,持有多头头寸。
白糖:
NYICE11#原糖05收跌于13.46美分。国内方面,白糖现货市场报价持稳,柳糖报6040元/吨。市场交投一般。进入三月以来陆续收榨,广西地区已有3家糖厂收榨。后市随着压榨高峰逐渐过去,短期郑糖难有大跌。预判今日郑糖05 震荡偏多运行为主。郑糖05收于5763元吨,贴水277元/吨。
操作上,持有5750档位备兑看涨期权组合,保留正delta敞口,对冲位5700。
50ETF:
50etf收于2.856,低全天弱势窄幅运行,成交一般。期权盘面, IV(ATM)回落至于22-24%。
资金方面,央行上周五进行400亿7天、300亿28天、200亿63天逆回购操作,当日1100亿逆回购到期,净回笼200亿。
操作上,建议可短线参与中小盘个股,其他建议空仓观望。
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