广州期货:2月13日收评
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小结 周二当日,白糖805合约震荡盘整,805期货合约各期限历史波动率较上一交易日有一定回落,30/60/90日历史波动率分别为6.82%、7.70%和8.53%。从隐含波动率来看,看涨期权隐含波动率曲线呈现出一定程度的右偏微笑现象,行权价高或深度实值的期权流动性不高。持仓量大的看涨期权集中在行权价6100至6300上,看跌最大持仓集中在行权价5600至5800的期权上,整体水平变化不大。看涨看跌平值期权隐含波动率较上一交易日有所升高,分别为12.05%和12.24%,仍稍高于标的期货60日历史波动率。
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