瑞达期货：1月23日收评
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805减仓上涨，收报5757，上涨+0.05%。成交量为22.87万手，持仓量为57.36万手，日增-5080手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.49%、13.06%、13.49%和13.73%。
1月23日，白糖期权总成交量1.87万手，持仓量19.60万手，成交额1071.98万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.60和0.55，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有83.06%和63.92%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有9.11%和19.88%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约减仓小涨的影响，看涨期权涨跌不一、看跌期权普遍下跌。看涨期权中，SR805-C-6500领涨，涨幅达+14.29%，SR805-C-6400次之，为+11.11%，SR805-C-6100领跌，跌幅达-7.14%，SR805-C-6200次之，为-5.56%；看跌期权中，SR805-P-5500领跌，跌幅达-17.86%，SR805-P-5600次之，为-15.38%。SR805系列平值期权隐含波动率窄幅波动，收于9.27%。
郑糖处于布林轨道下轨，加上均线系统空头排列明显；日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱有所收敛，指标偏空。操作上，建议郑糖1805合约在5700-5850区间交易为主。期权操作上，方向性策略：谨慎持有前期的熊市看跌价差组合或虚值看跌期权多头；波动率策略：当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行，但远月低于近月的不合理结构有所修复，前期的波动率套利策略止盈离场，新单暂时观望。
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