国贸期货:1月23日早评
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1、外盘方面:原糖在13美分出现一定的空单离场,价格没有继续下跌出现企稳。ICE3月原糖在13.2-13.5区间震荡,没有继续下跌,但目前尚不能确定为反弹迹象,这一价位套保盘虽无动力进入,但也缺乏做多资金支撑。关注13美分的支撑力度。
2、郑糖方面:新糖不断上市,消费仍未见起色,糖价承压持续下跌。昆明报价已经跌到5800元/吨附近。期现方面,05贴水柳州现货100左右。远近合约方面,09贴水05基差74。05合约在创出新低后今日尾盘上拉勉强翻红,但是在需求很差的情况下,现货端难见起色,后市预计反弹力度不会太大。留意新糖产销情况,此外,关注主产区天气情况。
3、期权方面:白糖期权的认购涨跌互现,平值附近上涨,有成交的认沽期权整体下跌,时间价值损耗加大。目前虚值看张期权实际价格仍然大幅高于理论价格,在盘面弱势的情况下仍然存在下跌的可能。波动率方面,测算的10天历史波动率仍然维持在低位,且低于隐含波动率。 操作上,05合约目前不宜操作,待逢高再空,09则继续空。期权操作上可以考虑构建贷方价差收取权利金,也可以考虑少量单边卖出虚5%的看涨。
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