广发期货：1月22日早评
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期权策略
豆粕：
近日受布宜诺斯艾利斯谷物交易所可能会再次下调17/18年度阿根廷大豆种植面积预估的消息影响，以及国内节前备货促使豆粕小幅反弹，但后市供应压力仍存，终端需求未有较大起色；建议短线多头逢高获利离场。
从技术面来看，预期短期震荡偏强，但涨幅空间有限，不宜追高。持有M1805P2700和M1805C2950的卖出宽跨式组合；对冲位2700。
白糖：
白糖再度下探，SR1805贴水现货柳糖高达400元/吨。市场方面，广西新塘报价5930-6170元吨，柳糖6190略下跌。贸易商低位走货成交略有好转；近期关注春节前消费提升和生产成本方面的支撑给予多头反弹的机会。
我们认为该SR1805存在一定左侧交易的机会，风险偏好者可持续关注。可以采用备兑看涨期权策略，来逐步5750附近小头寸建仓，破5700，进行完全对冲。关注5700-6000档位。
50ETF：
50ETF冲高回落，收涨0.23%至3.113元。建议持仓维持Delta中性，长线考虑持有牛市价差组合或备兑组合。
策略跟踪
根据过往的期权策略，我们进行策略跟踪，具体见下图。详情请查阅万德组合管理模块中搜索“广发期货期权日报策略跟踪”。目前策略净值1.00059，最大回撤0.43%。
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