瑞达期货：1月18日日评
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今日白糖期货合约SR805增仓下跌，收报5768，下跌-0.57%。成交量为26.54万手，持仓量为55.93万手，日增+18900手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.55%、13.11%、13.53%和13.78%。
1月18日，白糖期权总成交量2.05万手，持仓量18.29万手，成交额1270.59万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.64和0.57，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有75.06%和63.97%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有15.52%和20.09%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约增仓下跌的影响，看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中，SR805-C-7000领跌，跌幅达-25.00%，SR805-C-6100次之，为-21.43%；看跌期权中，SR805-P-5300领涨，涨幅达+50.00%，SR805-P-5400次之，为+40.00%。SR805系列平值期权隐含波动率为9.86%，较前日小幅上涨。
郑糖处于布林轨道下轨，日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱有所扩张，在5800附近运行，后期底部尚将有所下移。操作上，建议郑糖1805合约在5770-5900区间高抛低吸或者逢反弹短多介入。期权操作上，方向性策略：谨慎持有前期的熊市看跌价差组合；波动率策略：当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行，远月低于近月的不合理结构仍存，可继续轻仓持有做多波动率组合，买入9月平值看涨期权，同时卖出5月平值看涨期权，并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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