国贸期货：1月17日早评
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面：原糖周一休市后继续下跌。巴西方面虽然报出开工糖厂数量减少，但是印度方面的甘蔗压榨量和出糖率较去年同期都出现上升，ICE3月合约期价再次回落到14美分附近。基本面利空，短时间也难以大涨，而低位套保盘同样没有进场动力，预计后市短期内仍将维持13.5-15区间震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面：主产区现货报价今日基本持稳，主要制糖集团报价整体下跌。远近合约方面， 05、09之间基差35；期现方面，05贴水现货295。现货弱势的情况下，空头更有理由增仓压制糖价，今日郑糖在5810附近盘整，但尚未下破5800，说明这一位置支撑力度仍然较强。重点留意本周5800能否守住，另外关注新糖定价和产销数据。
3、白糖期权：由于标的期货弱势，今日SR1805认购期权价格整体略有下跌，有成交的认沽期权基本略有上涨，虚值看涨期权的实际价值与理论价格偏离度仍然较大大。波动率方面，今日测算的SR1805十天波动率较昨天略有下降到5.99%，但仍然大幅低于隐含波动率，仍然存在做多波动率机会。
期货方面，本周不宜操作，建议观望，若5800支撑有效，可考虑短线05少量多单配长线09空单。期权方面，建构买方跨式组合策略。
国贸期货研究员：敬章洲
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