广州期货：1月10日日评
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行情回顾：
1月10日，受隔夜国际主要主权债券收益率上行拖累，国债期货低开低走，震荡收跌。五年国债主力合约TF1803收于96.200元，较上日收盘价跌0.22%，总成交9812手，持仓43104手；十年国债主力合约T1803收于92.340元，较上日收盘跌0.33%，总成交35541手，持仓60860手。
货币市场流动性监测：
央行公开市场时隔12个交易日后恢复操作，今天共计进行了规模1200亿元人逆回购操作，7天、14天期各600亿元，完全对冲当天到期量。上海银行间拆借利率短端继续上行，Shibor隔夜报2.6340%，上涨11.4 BP；7天Shibor报2.7760%，上涨3.2 BP；1个月Shibor报4.1821%，下跌3.9 BP；3个月Shibor报4.6607%，下跌0.4 BP。回购定盘利率整体出现一度幅度上行，FR001报2.65%，上涨13 BP；FR007报3.00%，上涨15 BP；FR014报3.65 %，上涨15 BP。上交所回购利率除隔夜小幅下行外，其余期限纷纷上行，GC001收报2.375%，下跌1.5 BP；GC007收报3.190%，上涨18 BP；GC028收报4.050%，上涨13 BP。
新债发行情况：
上午财政部发行1年、10年期固息债，其中1年期规模200亿元，中标收益率3.4972%，边际利率3.5527%，预期3.53%，投标倍数2.67倍；10年期国规模200亿元，中标收益率3.8499%，边际利率3.8860%，预期3.88%，投标倍数2.82倍。午后农发行三期固息债，1年期规模60亿元，中标收益率4.2082%，预期4.20%，投标倍数2.95倍；7年期规模30亿元，中标收益率4.9800%，预期5.01%，投标倍数4.66倍；10年期规模30亿元，中标收益率5.0478%，预期5.03%，投标倍数3.71倍。
综合研判：
日本央行公告削减部分长期国债购买规模，引发市场对其撤出刺激措施预期，主要主权债券收益率纷纷上行，美债收益率上行幅度较大，拖累国内债市情绪。12月通胀数据公布，基本符合市场预期，不过全年CPI同比涨幅偏低，整体未对未来债市构成压力。资金面逐渐收敛，流动性转向平稳，料后市国债期货震荡略偏弱。仅供参考。
研究所
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