瑞达期货：1月10日日评
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡微涨，收报5877，上涨+0.19%。成交量为22.18万手，持仓量为49.18万手，日增-11840手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.63%、13.18%、13.59%和13.85%。
1月10日，白糖期权总成交量1.74万手，持仓量16.96万手，成交额1087.61万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.63和0.61，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有63.68%和63.20%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有23.44%和20.41%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡微涨的影响，看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中，SR805-C-6800领涨，涨幅达+25.00%，SR805-C-6500次之，为+6.67%；看跌期权中，SR805-P-5500领跌，跌幅达-13.04%，SR805-P-5700次之，为-11.36%。SR805隐含波动率为10.06%，小幅下降。
郑郑糖处于布林轨道下轨，日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱有所收敛，但是受到下方5850一线支撑。期权操作上，方向性策略：暂时观望，待下方支撑确认后多单介入，买入看涨期权操作；波动率策略：当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行，远月低于近月的不合理结构仍存，可继续轻仓持有做多波动率组合，买入9月平值看涨期权，同时卖出5月平值看涨期权，并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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