广发期货：1月10日早评
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[国债期货走势]
周二，国债期货TF1803合约收盘涨0.015，涨幅0.0156 %，报96.4100 ，最高96.4600 ，最低96.3550 ，成交7,085.0000 手，持仓43,751.0000 手，减仓997手。T1803合约收盘跌0.0100 ，跌幅0.0108 %，报92.6450 ，最高92.7350 ，最低92.5700 ，成交22,677.0000 手，持仓59,381.0000 手，减仓480手。
[一级市场]
国开行1年期固息增发债中标收益率3.9975%，投标倍数4.12，边际倍数3.91；3年期固息增发债中标收益率4.6269%，投标倍数2.69，边际倍数8.85。
[二级市场]
[公开市场操作]
央行称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，1月9日不开展公开市场操作。今日为央行连续第12天不进行公开市场操作，当日净回笼1300亿元。
[货币市场]
[操作建议]
债市延续震荡，国债期货震荡收盘涨跌不一，10年期债主力合约T1803收跌0.01%，5年期债主力合约TF1803收涨0.02%。 银行间现券收益率变动不大，国债表现好于金融债。资金面方面，流动性延续整体宽松局面，但央行公开市场连续净回笼的累积效应已略有显现，流动性较前几日有收敛态势。银存间质押式回购加权平均利率多数上行，交易所债券回购加权平均利率涨跌互现，利率维持低位。Shibor终结连续五日全线下跌，隔夜涨6.80bp报2.5290%，7天Shibor涨0.70bp报2.7440%。下周将有MLF到期和例行缴税，届时资金面恐面临扰动，特别是在监管趋严环境下，金融机构资金过桥作用被削弱，银行和非银、大银行和小银行的流动性分层可能进一步加剧，往后资金面或将回归偏紧局面。不过预计央行仍会灵活操作以稳定春节前流动性。消息面，新浪援引媒体称，中国债券监管部门已叫停以无特定消费场景消费贷款为基础的资产支持证券(ABS)发行。知情人士称，中国银行间市场交易商协会与上海证券交易所、深圳证券交易所均已暂停审批此类ABS，不清楚何时会恢复审批。外围方面，美国十年期国债收益率涨至2.509%，为去年3月20日以来最高，施压期债。
整体上，流动性总量已从“较高”转为“适中”，严监管还将持续施压债市，预计短期内债市维持震荡格局，建议以观望为主。
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