国贸期货:1月9日早评
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面:原糖连续突破15.10和15.30的前期压力位置后终究技术性承压回落。原糖ICE3月合约期价下跌1.05%,日K收出阴线,期价回落到15.10之下。近期美元有走强趋势,在缺乏利多刺激的情况下,预计后市短期内仍将回落到15美分附近。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价在上周持续下跌后开始有企稳的迹象,毕竟现货价格从6500已经跌到6200左右。远近合约方面,01和05之间远月贴水近月的基差继续收敛到226;期现方面,05贴水现货316。从近期看,05合约在5850附近的支撑较强,但是在消费尚未起来的情况下,立马向上突破的可能性同样不大,今日仍然围绕5850-5880区间窄幅盘整,真正的反弹行情应在01合约交割后。关注新糖定价和产销数据。
3、白糖期权:由于期货止跌翻红,今日SR1805认购期权价格除了深度虚值,平值附近整体略涨,认沽期权全部下跌,看涨期权的实际价值与理论价格偏离度仍然较大。波动率方面,SR1805十天波动率仍然维持在低位,而隐含波动率开始变大,仍然存在做多波动率机会。
期货方面,留意05做多机会,套利则多05空09。期权方面,买方跨式收益可能不会太大,单边买入虚值5%左右的看涨期权等待翻倍机会。
国贸期货研究员:敬章洲
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