瑞达期货:12月19日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-19 17:11:52
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡下跌,收报5968,下跌-0.35%。成交量为25.51万手,持仓量为45.86万手,日增-932手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.75%、13.32%、13.76%和14.00%。
12月19日,白糖期权总成交量1.66万手,持仓量13.65万手,成交额1313.23万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为2.45和0.77,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有92.99%和70.66%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有3.88%和12.56%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约小幅下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中,SR805-C-6900领跌,跌幅达-25.00%,SR805-C-5700次之,为-9.01%。看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+27.27%,SR805-P-5600次之,为+18.60%。SR805总体隐含波动率为12.08%,小幅下降。
郑糖1805贴近布林轨道下轨运行,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱扩大;KD指标死叉向下有趋缓迹象,短期偏弱运行。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低卖出看跌期权,逢高卖出看涨期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,但尚无上涨支撑依据,暂时观望为宜。
瑞达期货研究院
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