广州期货：12月13日日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-12-13 18:43:56
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豆粕主力M1805收盘30日历史波动率(Wind)为13%。5月合约的隐含波动率曲线底部在12%左右，定价算比较合理。从曲线形状看，呈现出比较典型的“微笑曲线”。近几日5月期权合约的隐含波动率曲线没有明显变化。
12月中旬之前都属于美大豆主导时期，之后南美大豆主导的M1805影响力将越来越强。随着欧美进入圣诞长假，市场资金博弈行为减少，短期难出现大涨大跌的消息，预计为震荡走势。长期来看，主力合约已经转移到5月合约M1805，随着南美大豆逐渐进入生长期，2018年春季气候对美大豆期货以及国内豆粕期货的影响会越来越强，因此预料后市豆粕期权5月合约的隐含波动率会缓慢上升，很可能会在4个月内至少上升至18%-20%左右。
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