瑞达期货:12月5日期货日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-05 16:51:06
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行情介绍和分析
m1805合约窄幅振荡,收报2864,上涨+0.67%,成交量为65.78万手,持仓量为179.62万手,日增仓-27944手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.50%、17.15%、17.38%和17.60%。
12月5日,豆粕期权成交量5.30万手(按双边计算,下同),持仓量41.12万手,成交额2828.88万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.68(前日0.65)和0.84(前日0.84),前者上升后者不变,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的38.46%、52.31%,持仓量占比分别为40.12%和47.80%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货窄幅振荡的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3100合约领涨,涨幅达+110.34%,m1805-C-3050合约次之,为+68.18%;而看跌期权中, m1805-P-2650合约领跌,跌幅达-40.00%,m1805-P-2600合约次之,为-37.50%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.40%,波动率小幅上涨。
豆粕1805合约减仓调整,下方10日均线存在强支撑,短线维持偏强振荡走势,建议多单持有,跌破2830元/吨止盈离场。操作上,方向性策略,继续持有m1805系列的虚值看跌期权。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为3个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
瑞达期货研究院
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