瑞达期货:12月4日期货日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-04 17:23:05
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡收阳,收报6176,上涨+0.67%。成交量为28.27万手,持仓量为40.98万手,日增+18972手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.90%、13.46%、13.87%和14.14%。
12月4日,白糖期权总成交量1.55万手,持仓量12.62万手,成交额1500.5万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.89和0.70,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有94.92%和73.11%, 持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有3.44%和10.04%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡收阳的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6700领涨,涨幅达+40.00%,SR805-C-6600次之,为+32.00%。看跌期权中,SR805-P-5400领跌,跌幅达-42.86%,SR805-P-5500次之,为-33.33%。SR805总体隐含波动率为10.35%,小幅下降。
郑糖位于布林轨道中轨附近震荡,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱略扩张;KD指标反转死叉向下,维持震荡趋势。期权操作上,方向性策略:高抛低吸,即逢低买入看涨期权,逢高买入看跌期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
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- 名博
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