瑞达期货:10月11日期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-10-11 17:13:54
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801平开后震荡上扬,最后收于6185,上涨113(+1.86%),成交量为468342手,持仓量为681178手,日增-2550手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.96%、13.50%、13.93%和14.13%。
10月11日,白糖期权总成交量27238手,持仓量145998手,成交额2074.79万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.90和0.79,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有74.13%和62.90%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占20.99%,持仓量占22.35%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约延续涨势的影响,看涨期权普遍上涨,其中,SR801-C-7400领涨,涨幅达+300.00%,SR801-C-6200次之,为+81.55%;看跌期权全面下跌,SR801-P-5600领跌,跌幅达-50.00%,SR801-P-5900次之,为-42.67%。SR801总体隐含波动率为14.82%,小幅下降。
郑糖1801合约上行向布林通道中轨靠近,MACD均线趋于平缓且绿柱翻红,期权操作上,方向性策略,继续持有看跌期权空头。波动率策略,继续持有跨式(宽跨式)组合。
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