瑞达期货：09月05日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-05 16:57:25

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈窄幅上涨状态，在急速上涨至6384以上后持续震荡，接近尾盘开始稍有回升，最后收于6363，上涨+4(+0.06%)。成交量为307566手，持仓量为742216手，日增仓+3176手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.25%、13.78%、14.13%和14.29%。

　　9月05日，白糖期权总成交量9024手，持仓量107220手，成交额988.12万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.89和0.87，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有74.53%和59.72%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占14.62%，持仓量占16.89%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约窄幅整理的影响，看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中，SR801-C-7300和SR801-C-7400领涨，涨幅达+100.00%，SR801-C-6700领跌，跌幅为-2.41%；看跌期权中，SR801-C-5600和SR801-P-5500领跌，其中SR801-C-5600跌幅最大达-24.14%，SR801-P-5500次之，涨幅为-21.74%，SR801-P-6000领涨，涨幅达1.09%。SR801总体隐含波动率为13.14%，有所上升。

　　据外电9月4日消息,印度食品部长Ram Vilas周一称,该政府将很快出台糖进口政策。巴西国有的国家经济社会发展银行(BNDES)周一在一份申明中称，在该公司提出申请后，巴西一家法院已经决定推迟举行印度Shree Renuka糖业公司旗下位于巴西的糖厂司法拍卖会。

　　国内方面,郑糖在抛储消息的影响下周三出现了下跌走势，但郑糖主力1801合约在6380一线支撑很强，低开高走，很快收复日盘下跌走势，近期现货销售好转，郑糖走势相对偏强，短期内盘面或围绕6400一线波动。日线上MACD位于0轴上方，红柱减小，交易量也较小，短期内在6400震荡。操作上：郑糖主力1801合约在6400下方，可以逢高卖出看涨期权，前期的跨式组合或宽跨式组合可继续持有。

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