瑞达期货：08月29日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-29 17:27:37

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　　行情介绍和分析

　　今日m1801缩量下跌，最终收于2723，上涨-19(-0.69%)，成交量为91.29万手，持仓量为178.29万手，日增仓+21412手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.12%、17.83%、18.06%和18.19%。

　　8月29日，豆粕期权成交量17852手(按双边计算，下同)，持仓量192246手，成交额1383.7万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.77和0.70，持仓量PC-ratio有所下降,看多情绪有所增强。其中，一月合约和五月合约成交量分别占所有合约占76.50%、15.82%，持仓量占比分别为71.36%和17.08%。受豆粕期货m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量十分活跃，流动性最好。

　　受标的期货缩量下跌影响，看涨、看跌期权均涨跌不一。看涨期权中m1801-C-3200合约涨幅最大，为+233.33% ,m1801-C-2700合约跌幅最大，为-13.69%；而看跌期权m1801-P-2500合约跌幅最大，为-21.05% ，m1801-C-2950合约涨幅最大，为+10.50%。m1801期权系列整体隐含波动收于18.24%，波动率有所上升。

　　今日豆粕m1801下跌震荡。国外消息，近两日关于新季美豆产量的新闻似乎都释放出一种信号，那就是美豆单产或许被高估，其实不然，如今美国中西部天气良好，下调单产的期望不大。再一个，8、9月份往往是美豆压榨量、出口量较低的两个月份，因此在这两个月内，全球的豆粕供应量往往低于其他几个月份，对于豆粕价格是有一定支撑的。从技术上来说，今日豆粕M1801系列虽然下跌，但是成交量有所下降，从整体基本面上上也并还没出现重大利好或者利空，因此短期内仍然以震荡为主，采用卖出跨式期权策略，可低位轻仓买入看涨期权。

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