瑞达期货：08月29日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-29 17:27:37

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈区间振荡状态，振荡区间在6444-6494之间，振幅为0.77%，最后收于6464，上涨+13(+0.20%)。成交量为379880手，持仓量为754718手，日增仓+1478手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.28%、13.81%、14.17%和14.31%。

　　8月29日，白糖期权总成交量11906手，持仓量100860手，成交额1439.51万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.74和0.84，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有79.86%和61.66%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占4.87%，持仓量占17.07%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约区间振荡的影响，看涨期权普遍上涨，看跌期权全面下跌。看涨期权中，SR801-C-7400和SR801-C-7300领涨，其中SR801-C-7400涨幅最大达+55.56%，SR801-C-7400次之，涨幅为+54.55%；看跌期权中，SR801-C-5600和SR801-P-5700领跌，其中SR801-C-5600跌幅最大达-35.00%，SR801-P-5700次之，跌幅为-29.17%。SR801总体隐含波动率为13.50%，有所上升。

　　因巴西压榨量低于预期, 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至三周高位,其中ICE10月合约收涨0.27美分或1.92%,报每磅14.30美分，盘面突破多条均线压制后有望向15美分前高运行。甘蔗行业组织Unica周一称，巴西糖厂在8月上半月削减用于生产糖的甘蔗比例，而生产乙醇的甘蔗数量增加，因乙醇的需求及价格均有提高。

　　国内方面,虽然原糖大幅上涨，但郑糖夜盘各合约统一高开震荡走低，但相对来讲还算强势，其中郑糖主力1801合约在6550一线受到承压，短线上行受阻，市场略有观望情绪。加上双节即将来临，短期内糖价继续上涨的概率大。操作建议：郑糖主力1801合约前期低位多单可以继续持有，滚动操作，背靠6500一线，适当减仓，如果盘中有效突破6500再跟进，短期内郑糖将由连续反弹转换成偏强震荡走势。结合消息面和技术面未来白糖期价处于振荡上扬状态，建议逢低买入看涨期权。鉴于波动率持续走弱，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即卖出SR801-C-6400和卖出SR801-P-6400，或者卖出SR801-C-6500和卖出SR801-P-6100。

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