瑞达期货：08月21日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-18 17:06:18

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上扬状态，开盘后持续振荡后涨至6362后开始下跌，最低跌至6333，最后收于6355，上涨+53(+0.84%)。成交量为531038手，持仓量为735136手，日增仓-2330手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.34%、13.85%、14.19%和14.32%。

　　8月18日，白糖期权总成交量17718手，持仓量88394手，成交额2120.36万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.93和0.80，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有65.58%和63.50%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占27.33%，持仓量占14.56%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约振荡上扬的影响，看涨期权涨跌互现，看跌期权全部下跌。看涨期权中，SR801-C-6200领涨，涨幅最大达+9.27%，SR801-C-7100和SR801-C-7200领跌，跌幅为16.67%；看跌期权中，SR801-C-5500和SR801-P-5600领跌，其中SR801-C-5500跌幅最大达-44.00%，SR801-P-5500次之，跌幅为-39.39%。SR801总体隐含波动率为13.76%，有所下降。

　　受巴西中南部种植区降雨预报提振，周四纽约原糖期货尾盘上涨逾3%。ICE 10月原糖合约收涨0.4美分，或2.7%，报13.29美分/磅，从周三触及的七周低位12.92美分反弹受供应充裕打压，周三纽约原糖期货触及近七周新低。ICE 10月原糖合约收跌0.19美分，或1.5%，报12.94美分/磅，此前降至12.92美分，为近月合约自6月29日来最低。伦敦10月白糖合约收高8.6美元，或2.4%，报369.6美元/吨，从周三触及2015年9月来最低360.4美元反弹。国内方面, 白糖现货今日盘面震荡上涨，山西绵白糖报价调整，其他地区基本持稳。郑糖主力1801合约盘中站稳6300，在6320-6360之间震荡。操作建议：郑糖主力1801合约近期日内短线操作为主，或者观望，逢低做多思路，不追涨杀跌，前期高位空单逢回调减仓，1801合约短线支撑在6300-6320，短线压力在6400一线。未来白糖期价处于振荡上扬状态，可逢低买入看涨期权。鉴于波动率较小，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即卖出SR801-C-6300和卖出SR801-P-6300，或者卖出SR801-C-6400和卖出SR801-P-6000。

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