瑞达期货：8月15日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-15 17:09:07

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　　行情介绍和分析

　　今日m1801震荡为主，最终收于2728，下跌-3(-0.11%)，成交量为80.58万手，持仓量为154.02万手，日增仓-10474手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.15%、17.79%、18.00和18.12%。

　　8月15日，豆粕期权成交量18092手(按双边计算，下同)，持仓量162228手，成交额1476.36万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.60和0.77，成交量PC-ratio有所上升,看涨情绪有所增强。其中，一月合约和五月合约成交量分别占所有合约占77.91%、14.32%，持仓量占比分别为72.40%和16.89%。受豆粕期货m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量十分活跃，流动性最好。

　　受标的期货震荡影响，看涨期权和看跌期权则涨跌不一。看涨期权中m1801-C-2700合约跌幅最大，为-10.95% ,m1801-C-3200合约涨幅最大，为+73.91%；而看跌期权m1801-P-3200合约涨幅最大，为+2.40%，m1801-P-2450合约跌幅最大，为-33.33%。m1801期权系列整体隐含波动收于19.74%，波动率有所下降。

　　今日豆粕m1801震荡为主。从消息上第三季度的养殖业需求将会改善，因为食用油和肉类消费将会提高，节日期间送礼也会增加。鸡蛋、生猪价格如果继续发力上涨将会给豆粕行情反弹提供有力条件。市场普遍看好8月下旬豆粕市场需求，这就使得工厂首先有条件重新建立起对豆粕的挺价信心。此外，7月份工厂大豆原料巨量到港，这就使得7月豆粕产量激增，而八月份到船大豆明显减少，工厂原料供应压力得到明显缓解，加之环保调查组的分批进驻，工厂开机率出现下滑。同时，短期内2700仍然对豆粕期货有一定支撑作用，建议以卖出跨式期权策略为主，同时可以在回调的低点买入看涨期权。

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