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广州期货:7月7日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-07 18:58:32
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  策略 简析

  卖出认购期权 6月30日国内夜盘结束后,USDA美国大豆种植面积的预估数据公布,增产面积不及市场预期,被外盘市场解读为重大利好;随后美大豆火箭式拉升,致使6月30日国内豆粕期货大幅高开4%以上。巨幅波动的行情完全超出了我们之前的预期,致使本策略当天蒙受重大亏损,已经触及止损位;但为了给投资者一个参考案例,本策略的跟踪暂时不会停止。

  择时指标方面,5日,8日,13日EMA,30日EMA均线的今日呈现缠绕形状,原有向下趋势被昨日的巨幅高开所打破。5月19日“巴西雷亚尔贬值事件”已过去多时,但目前巴西雷亚尔兑美元的汇率处于近三周的底部有击穿可能性,不排除巴西政治动荡加剧后会进一步贬值。国内养殖业复苏仍较慢,预计进口大豆7月8月持续到港。但另一方面,美豆产区伊利诺伊州、印第安纳州等地的优良率偏低,天气预报未来两周美国产区可能出现少雨状况。后市多空因素并存。

  卖出认购期权实际上是看空豆粕期货价格。本策略的收益来源,同时也是风险来源,在于期权有很强的杠杆作用,单向头寸的盈亏受市场涨跌影响很大,仅供参考。

  期权空头组合+Delta对冲 随着豆粕期权9月合约逐渐临近最后交易日,时间价值衰减的速度会逐渐超越波动率对期权价值的影响。因此可以卖出适当的期权,从它们时间价值的衰减中获得收益。有条件的投资者,还可以加入少量M1709期货头寸进行Delta对冲。

  这是一个价格中性的策略,与M1709价格涨跌关系不太大。

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名博
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