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瑞达期货:06月28日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-28 17:03:38
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  行情介绍和分析

  今日m1709微跌-0.08%,成交量为97万手,持仓量为234.17万手,日增仓42870手。5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为14.54%、15.25%、15.31%和15.20%。

  6月28号,豆粕期权成交量27094手(按双边计算,下同),持仓量208344手,成交额1879.68万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的67.30%、27.43%,持仓量占比分别为60.56%和24.14%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.74和0.66,投资者对看涨期权比较偏爱。

  受标的期货微跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权大部分下跌,看跌期权大部分上涨。其中看涨期权m1709-C-2700合约跌幅较大为-9.00%,而看跌期权涨幅较大的是m1709-P-2750合约上涨-0.41%。九月豆粕期权平值合约行权价为2650附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于19.39%,波动率略微上升。

  从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2650和卖出m1709-P-2650,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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