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广州期货:6月2日商品收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-02 20:06:31
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  策略 简析

  卖出认购期权 节假日间外盘美豆粕持续下跌,带动国内豆粕期货完全破支撑位。择时指标方面,5日,8日,13日EMA,30日EMA均线呈空头排列,空头排列已经持续了近一个月,趋势是否继续尚未可知。美豆逐渐企稳,但巴西大豆出口未见减少,国内养殖复苏较慢,我们倾向于认为豆粕跌势尚未完全结束,至少未见做多理由。卖出认购期权实际上是看空豆粕期货价格。本策略的收益来源,同时也是风险来源,在于期权有很强的杠杆作用,单向头寸的盈亏受市场涨跌影响很大。

  买入跨式期权组合 近两日豆粕主力M1709隐含波动率的跃升引人注目,但是今日豆粕30日历史波动率跃升至17.90%,而60日和90日波动率也略微上升,豆粕9月各合约昨日隐含波动率随即上升了近2%。当下尚不能确认豆粕下行的持续时间和幅度,但是观察过去几年豆粕波动率接近18%时,都会继续上升至20%以上。因此现在可以尝试做多波动率,仅供参考。

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