瑞达期货：4月14日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-04-14 17:23:42

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　　行情介绍和分析

　　从15分钟K线看，4月13号夜盘，豆粕期货主力合约m1709开盘即下跌10个点，随后回升并震荡收于2839。4月13号早盘前20分钟逐步下跌后反弹，在11:15创日内高点2849，下午在高位徘徊后下跌并出现双下影线，最后收于2830，连续5个交易日上涨结束本周。今日m1709上涨0.75%，成交量为142万手，持仓量为235万手，日增仓-91104手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.75%、14.55%、14.65%和15.45%。

　　由于昨日豆粕期权的上涨，今日每个月份的豆粕期权系列增加一份新合约，各月份期权系列总的合约从11份上升到12份。4月13号日盘，豆粕期权成交量34222手(按双边计算，下同)，持仓量92996手，持仓增加6006手。九月份、一月份、七月份合约成交量分别占所有合约的65.80%、14.10%、17.85%，持仓量占比50.72%、20.75%、17.16%，豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为76.25%和87.34%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　今日看涨期权系列合约均上涨，看跌期权系列均下跌，看涨期权价格平均涨幅为12.96%，较上一交易日下降22%，九月看跌期权平均跌幅为-11.08% ，较上一交易日上涨16%。其中看涨期权m1709-C-3050合约涨幅最大为30.95%，而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2600合约 -38.89%。九月豆粕期权平值合约行权价仍然在2850附近，整体隐含波动率继续走高收于14.63%，较上一交易日上涨0.26%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从走势考虑，豆粕价格小幅上涨，但有回调的态势，本周以15分钟双下影线结束，可以考虑继续持有看涨期权m1709-C-2850，并在标的跌破2820时卖出。或者继续持有牛市看涨组合，即买入 m1709-C-2750和卖出m1709-C-2800的宽跨组合。隐含波动率继续走高，可以考虑继续持有宽跨式突破组合如买入m1709-C-2850和买入m1709-P-2800。

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