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瑞达期货:8月8日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-08 09:06:16
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 证监会2016年期货公司分类结果:瑞达期货为A类期货公司。

  2. 央行二季度货币政策执行报告: 继续实施稳健货币政策,适时预调微调。

  3. 上交所:调整上证50ETF期权持仓限额管理。

  4. 证监会将适时发布 《上市公司重大资产重组管理办法》。

  消息面分析:

  外盘:周五欧美股市双双收涨,标普以及纳指创下历史新高。美国新增非农数据25.2万人以及英国刺激政策符合市场预期,同时美国上市公司业绩表现良好,提振市场信心,不过这也使得年内美国加息的预期升温,美元指数继续强劲攀升,金价期货跌逾1%。

  内盘:上证50ETF调整持仓限额,将有利于发挥期权的市场功能,将进一步凸显期权作为风险管理工具的功能,实际上也丰富了投资者的资产配置和风险管理手段,有利于对冲期货以及股市所带来的风险。修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》预计短期内将推出,对市场中长期利多。

  三大股指期货仓位、资金动态

  上周三大股指期货主力合约涨跌不一,IH微跌0.38%,IC/IF分别回升0.62%以及0.26%。IF/IC减持幅度较为明显,且三大期指成交量均有明显下滑,市场情绪较为低迷。IF/IC主力合约前20席位,多数机构选择减仓。上周五,IF/IC多空双方减持幅度有所放缓,西部证券空方减持316手。IF次月合约增仓速度也有所下降,空方继续占据优势。上周各方资金表现得较为谨慎,对于后市仍持观望态度。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3249 3112] [3229 3146]

  IH主力合约 [2178 2120] [2162 2139]

  IC主力合约 [6252 6103] [6213 6125]

  综合来看:

  资金面:上周,沪股通累计流入22.25亿元,基本与前一周持平。两融余额前四个交易日则呈现小幅回升的态势,虽然市场情绪有所修复,但在监管趋严的大背景下,存量资金博弈的局面短期或难有改观。根据央行的二季度货币政策报告来看,下半年将继续通过多种货币工具调节市场流动性,预计降准降息的可能性较低,货币政策预计将适度收紧,提供一个适度中性的金融环境。

  技术面:周五盘中券商房地产一度发力,但多头仍显示出只守不攻的态度,触及10日先后回落。目前3000点附近形成有效压力,且3根均线盘踞于此,但5日均线逐渐走平,大盘企稳信号较为明确,不过短期内向上突破难度较大。随着上方10日均线继续下压,沪指本周预计将在5日至30日均线减窄幅震荡,到达压力位附近,仍需防范小幅回踩的可能。震荡时间越长,市场变盘的幅度或将更加剧烈。

  策略上:短期操作仍以小幅高抛为宜,等待回调补仓机会。中长期风险偏好者维持多单。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1601.61 +0.05%

  Shibor:O/N 2.0020 -0.00bp;1W 2.3170 -0.70bp;2W 2.6490 -0.80bp

  质押式回购行情;R001 2.1000 +6.00bp;R007 2.3200 -2.00bp;R014 2.6500 +5.00bp

  [资金面]

  央行上周五公开市场进行900亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有700亿逆回购到期,单日净投放200亿。今日有1200亿逆回购到期。

  [消息面]

  央行二季度货币政策报告称,下一阶段将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强针对性和有效性,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理,为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。若频繁降准会大量投放流动性,促使市场利率下行,加上其信号意义较强,容易强化对政策放松的预期,导致本币贬值压力加大,外汇储备下降。降准释放的流动性越多,本币贬值预期越强,就越是会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇,由此形成循环。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,人民币贬值压力约束央行货币宽松空间,期债承压。

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