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瑞达期货:8月5日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-05 09:09:02
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 中金所:放开股指期货限制报道与事实不符。

  2. 恒大买入万科4.68%股份,买入均价17.626元。

  3. 英国央行七年来首次降息,基准利率下调至0.25%。

  消息面分析:

  外盘:周四欧股小幅收涨,富时100指数涨幅达1.59%。美股涨跌互现,道指微跌。受英国央行降息影响,金价小幅收高,英镑汇率继续走低,明日美联储将公布7月非农数据。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。

  三大股指期货仓位、资金动态

  IF/IC主力合约前20席位持仓均有明显减少,其中IF1608多方减持289手,广发期货两日减持384手同时在IF1609多方增持496手,逐步开始移仓换月迹象明显。永安期货在昨日大幅减持后,今日多方增持166手,空头方面仅有六家机构小幅增持。IC1608多空双方分别减持191手以及227手。部分多头并未选择增仓而是暂时离场,对市场短期走势信心略显不足。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3262 3028] [3205 3130]

  IH主力合约 [2165 2115] [2153 2129]

  IC主力合约 [6258 6072] [6233 6121]

  综合来看:

  资金面,沪深300昨日净流出17.29亿元,其中尾盘资金净流入18亿元,近两日主力特大资金净流入已有缓和。沪股通小幅净流出1.33亿元,近期的盘整使得外资信心有所动摇。沪市两融余额昨日继续回升。

  技术面,存量资金博弈延续,同时近两日银行保险权重板块表现不佳,投资者情绪低迷,不过沪指呈现稳步回升的态势。KDJ金叉有望形成,短线有望继续走好,反弹或将延续。但上方3000点附近均线压力重重,以目前的量能难有明显突破,2950至3000间的震荡整理还将延续。

  策略上,短线建议高抛低吸,中长期适当逢高减持。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1600.88 +0.02%

  Shibor:O/N 2.0020 -0.20bp;1W 2.3240 -0.80bp;2W 2.6570 -0.90bp

  质押式回购行情;R001 2.0400 +0.00bp;R007 2.3400 +9.00bp;R014 2.6000 +16.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行500亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有800亿逆回购到期,单日净回笼300亿。今日有700亿逆回购到期。

  [消息面]

  人民日报昨日发文表示,债券市场要想健康持续发展,必须打破刚性兑付,这应该成为共识。刚性兑付打破,信用债的定价回归市场,企业再发债券,其利率就会由市场根据不同行业的投资风险定价,利率和资金会优化配置,一些落后产能发行债券就会越来越难。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,企业债市违约风险增大,期债面临调整压力。

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